Meranie kreditneho rizika pre potreby urcenia kapitaloveho poziadavku a ekonomickeho kapitalu

Adriána Rothová

Master's thesis

Meranie Kreditného rizika pre potreby určenia kapitálového požiadavku a ekonomického kapitálu

Anotácia:

Diplomová práce se zameruje na výpočet kapitálového požiadavku podľa novej dohody o kapitáli Basel II a výpočet ekonomického kapitálu podľa kreditného modelu CreditMetrics. Zámerom práce bolo overiť, že výška kapitálového požiadavku bude prevyšovať výšku ekonomického kapitálu. Analýza bola prevedená na portfóliu zloženého z 5 korporátných úverov a na postupne sa zvyšujúcom portfóliu do výšky tisíc úverov v portfóliu. Skúmaný bol i vplyv korelácie aktív a vplyv zaistiteľnosti na výšku týcho výpočtov

Abstract:

The submitted diploma thesis deals with calculation of capital requirement according to New Basel Capital Accord and calculation of economical capital according to credit model CreditMetrics. The goal of the thesis is to submit hypothesis that level of capital requirement will be higher than economical capital. Analyses were undertaken on the bank loan portfolio made out of 5 corporate and another portfolio, which was gradually extended up to 1000 loans. 5 corporate loans were also examined by effects of correlation of assets and effects of recovery of assets.

Abstract:

Diplomová práce se zameruje na výpočet kapitálového požiadavku podľa novej dohody o kapitáli Basel II a výpočet ekonomického kapitálu podľa kreditného modelu CreditMetrics. Zámerom práce bolo overiť, že výška kapitálového požiadavku bude prevyšovať výšku ekonomického kapitálu. Analýza bola prevedená na portfóliu zloženého z 5 korporátných úverov a na postupne sa zvyšujúcom portfóliu do výšky tisíc úverov v portfóliu. Skúmaný bol i vplyv korelácie aktív a vplyv zaistiteľnosti na výšku týcho výpočtov

Kľúčové slová

VaR, Kreditni riziko, Neocekavana strata

Keywords

Economical capital, Credit risk, CreditMatrics

Kľúčové slová

VaR, kreditne riziko, neocakavana strata

Jazyk práce: Slovak

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
• Vedúci: Jiří Málek

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finance