Analýza vybraných investičních instrumentů českého trhu pomocí Markowitzovy teorie portfolia a stochastické dominance – Martin Vejdělek
Martin Vejdělek
Diplomová práce
Analýza vybraných investičních instrumentů českého trhu pomocí Markowitzovy teorie portfolia a stochastické dominance
Analysis of selected investment products of the Czech market using Markowitz portfolio theory and stochastic dominance
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací investičního portfolia pomocí různých přístupů k měření rizika. V první části je čtenář seznámen s kapitálovým trhem, základními údaji k investičním instrumentům a standardním rozhodováním racionálního investora. Na ni navazuje sekce popisující přístupy k měření rizika v podobě mean-risk modelů a stochastické dominance. Právě tyto metody jsou použity v praktické …víceAbstract:
This master thesis deals with the optimization of investment portfolios using different approaches to risk measurement. In the first part, the reader is introduced to the capital market, basic data on investment instruments and standard decision making of a rational investor. This is followed by a section describing approaches to risk measurement in the form of mean-risk models and stochastic dominance …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2023
Identifikátor:
https://vskp.vse.cz/eid/91439
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 25. 1. 2024
- Vedoucí: Adam Borovička
- Oponent: Jakub Neugebauer
Citační záznam
Citace dle ISO 690:
VEJDĚLEK, Martin. \textit{Analýza vybraných investičních instrumentů českého trhu pomocí Markowitzovy teorie portfolia a stochastické dominance}. Online. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. 2023. Dostupné z: https://theses.cz/id/g0p9n5/.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/91439
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program:
Ekonometrie a operační výzkum
Práce na příbuzné téma
-
Aplikace teorie portfolia na vybrané trhy
Yaroslav Korobka -
Markowitzova teorie optimálního portfolia
Pavel Moravec -
Teorie portfolia a drobný investor
Jiří Zajíček -
Optimalizace portfolia dle prospektové teorie a teorie očekávaného užitku
Andrea Ducarová -
Úprava složení portfolia podílového fondu pomocí Markowitzova modelu
Šimon Harazim -
Vliv kryptoměny na chování portfolia
Maryia Sotnikava -
Diverzifikace portfolia
Oldřich ČERNÝ -
Teorie portfolia a vybrané otázky portfolio managementu
Zbyněk Hackl