Analýza vybraných investičních instrumentů českého trhu pomocí Markowitzovy teorie portfolia a stochastické dominance – Martin Vejdělek
Martin Vejdělek
Master's thesis
Analýza vybraných investičních instrumentů českého trhu pomocí Markowitzovy teorie portfolia a stochastické dominance
Analysis of selected investment products of the Czech market using Markowitz portfolio theory and stochastic dominance
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací investičního portfolia pomocí různých přístupů k měření rizika. V první části je čtenář seznámen s kapitálovým trhem, základními údaji k investičním instrumentům a standardním rozhodováním racionálního investora. Na ni navazuje sekce popisující přístupy k měření rizika v podobě mean-risk modelů a stochastické dominance. Právě tyto metody jsou použity v praktické …moreAbstract:
This master thesis deals with the optimization of investment portfolios using different approaches to risk measurement. In the first part, the reader is introduced to the capital market, basic data on investment instruments and standard decision making of a rational investor. This is followed by a section describing approaches to risk measurement in the form of mean-risk models and stochastic dominance …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2023
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/91439
Thesis defence
- Date of defence: 25. 1. 2024
- Supervisor: Adam Borovička
- Reader: Jakub Neugebauer
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
VEJDĚLEK, Martin. \textit{Analýza vybraných investičních instrumentů českého trhu pomocí Markowitzovy teorie portfolia a stochastické dominance}. Online. Master's thesis. Praha: University of Economics, Prague. 2023. Available from: https://theses.cz/id/g0p9n5/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/91439
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Ekonometrie a operační výzkum
Theses on a related topic
-
Aplikace teorie portfolia na vybrané trhy
Yaroslav Korobka -
Markowitzova teorie optimálního portfolia
Pavel Moravec -
Teorie portfolia a drobný investor
Jiří Zajíček -
Optimalizace portfolia dle prospektové teorie a teorie očekávaného užitku
Andrea Ducarová -
Úprava složení portfolia podílového fondu pomocí Markowitzova modelu
Šimon Harazim -
Vliv kryptoměny na chování portfolia
Maryia Sotnikava -
Diverzifikace portfolia
Oldřich ČERNÝ -
Teorie portfolia a vybrané otázky portfolio managementu
Zbyněk Hackl