Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Králík

Master's thesis

Využití predikčních modelů volatility pro tvorbu obchodních strategií na finančních trzích

Building trading strategies on financial markets using volatility prediction models
Abstract:
Cílem práce je zjistit, zda lze na některém modelu GARCH založit ziskovou obchodní strategii. V první kapitole budou definovány potřebné pojmy a modely. V druhé kapitole si představíme data, se kterými budeme pracovat. Ve třetí kapitole si na těchto datech vytvoříme řadu modelů. Konečně ve čtvrté kapitole zhodnotíme, zda se podařilo na základě některého modelu vytvořit ziskovou obchodní strategii.
Abstract:
The aim of the study is to determine whether, we can build profitable business strategy on GARCH model. In the first chapter we will define the necessary concepts and models. In the second chapter we introduce data. In the third chapter we will create several models. Finally, in the fourth chapter we evaluate whether we created a profitable business strategy.
 

Keywords

volatilita fundamentální zprávy exogenní proměnná GARCH ARCH FOREX volatility fundamental news exogenous variable
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015
Identifier: https://is.muni.cz/th/e3685/

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution