Využití predikčních modelů volatility pro tvorbu obchodních strategií na finančních trzích – Bc. Martin Králík
Bc. Martin Králík
Master's thesis
Využití predikčních modelů volatility pro tvorbu obchodních strategií na finančních trzích
Building trading strategies on financial markets using volatility prediction models
Abstract:
Cílem práce je zjistit, zda lze na některém modelu GARCH založit ziskovou obchodní strategii. V první kapitole budou definovány potřebné pojmy a modely. V druhé kapitole si představíme data, se kterými budeme pracovat. Ve třetí kapitole si na těchto datech vytvoříme řadu modelů. Konečně ve čtvrté kapitole zhodnotíme, zda se podařilo na základě některého modelu vytvořit ziskovou obchodní strategii.Abstract:
The aim of the study is to determine whether, we can build profitable business strategy on GARCH model. In the first chapter we will define the necessary concepts and models. In the second chapter we introduce data. In the third chapter we will create several models. Finally, in the fourth chapter we evaluate whether we created a profitable business strategy.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015
Identifier:
https://is.muni.cz/th/e3685/
Thesis defence
- Date of defence: 17. 6. 2015
- Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Reader: Ing. Mgr. Juraj Hruška
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
KRÁLÍK, Martin. \textit{Využití predikčních modelů volatility pro tvorbu obchodních strategií na finančních trzích}. Online. Master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Science. 2015. Available from: https://theses.cz/id/goyktj/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Mathematics / Finance Mathematics
Theses on a related topic
-
Inventář osobního fondu Prof. Ing. arch. Dr. techn. Bohumila Babánka
Lucie Dvořáková -
Architektura - akad. arch. Václav Dvořák
Václav DVOŘÁK -
Výzkum zákaznické spokojenosti firmy ARCH consulting s.r.o.
Dominik Dlouhý -
Proměny architektonického prostoru 20. století
Lukáš Svoboda -
Hedge Ratio Estimation: Comparison of Constant OLS, ARCH and GARCH Approaches
Adéla Paříková -
Veletrh FOR ARCH - nástroj marketingové komunikace firmy ELKO EP, s. r. o.
Monika Půčková -
Stavební vývoj města Jičína z dob arch. Čeňka Musila v porovnání se současným stavem
Kateřina Tučková -
PREVENCE ALIMENTÁRNÍCH NÁKAZ A VYHODNOCENÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ V
Arne Žurek