Zpět na vyhledávání

Barbora Sznapková

Master's thesis

Posouzení kvality odhadu Value at Risk dle vybraných modelů

Assessment of the Quality of Value at Risk Estimation by Selected Models
Abstract:
Cílem diplomové práce je posouzení kvality odhadu VaR dle vybraných modelů na 1% hladině významnosti. Zvolenými modely jsou normální rozdělení pravděpodobnosti, variance gamma rozdělení a normální inverzní Gaussovo rozdělení. V teoretické části jsou vymezena finanční rizika a přiblížena metodologie Value at Risk a stochastických procesů. V další části jsou popsány metody zpětného testování. V praktické …more
Abstract:
The aim of the thesis is the assessment of the quality of Value at Risk estimation by selected models at the 1% level of significance. Chosen models are normal probability distribution, variance gamma distribution and the normal inverse Gaussian distribution. In the theoretical part financial risks are defined, VaR metodology and stochastic processes are described . The next section discusses the methods …more
 

Keywords

Value at Risk Normální rozdělení Variance gamma model Normální inverzní Gaussův model Zpětné testování Testy nepodmíněného pokrytí Testy podmíněného pokrytí

Keywords

Value at Risk Normal distribution Variance gamma model Normal inverse Gaussian model Backtesting Unconditional coverage tests Conditional coverage tests
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/96637

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Gabriela Bulas

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses