Ying Zhou

Master's thesis

Market Risk Estimation in Python

Market Risk Estimation in Python
Abstract:
Cílem této práce je ověřit různé metody odhadu VaR prostřednictvím zpětného testování upravených závěrečných cen akcií AAPL od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2023. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitolou je úvod a je v ní popsán cíl a struktura práce. Druhá kapitola se zaměřuje na principy, vzorce, výhody a nevýhody čtyř modelů, které se používají v rámci odhadu VaR. Ve třetí kapitole je představeno …more
Abstract:
The objective of this thesis is to validate different VaR estimation methods by backtesting the adjusted closing prices of AAPL stock from 2017-1-1 to 2023-12-31. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is the introduction and it describes the purpose and structure of the thesis. The second chapter focuses on the principles, formulas, advantages and disadvantages of the four VaR …more
 

Keywords

Value at Risk historická simulace filtrovaná historická simulace analytické řešení simulace Monte Carlo Kupiecův nepodmíněný test Christoffersenův podmíněný test

Keywords

Value at Risk historical simulation filtered historical simulation analytical solution Monte Carlo simulation Kupiec’s unconditional coverage test Christoffersen’s conditional coverage test
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2024
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/152791

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2024
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Miroslav Čulík

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava