Zpět na vyhledávání

Guangyao Ran

Master's thesis

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Abstract:
The main purpose of this article is to estimate the economic capital of ten selected bond portfolios based on the CreditMetricsTM model, and to estimate the capital required for unexpected losses due to the credit risk of the Basel Agreement. It provides a possible way to compare the results of the Basel Agreement (including Basel I, Basel II and Basel III) with the CreditMetricsTM model.
Abstract:
The main purpose of this article is to estimate the economic capital of ten selected bond portfolios based on the CreditMetricsTM model, and to estimate the capital required for unexpected losses due to the credit risk of the Basel Agreement. It provides a possible way to compare the results of the Basel Agreement (including Basel I, Basel II and Basel III) with the CreditMetricsTM model.
 

Keywords

Financial risk Credit risk CreditMetrcsTM and Basel agreement

Keywords

Financial risk Credit risk CreditMetrcsTM and Basel agreement
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/145435

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2021
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Martina Novotná

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava