Ilja Vassilenko
Bachelor's thesis
Tvorba a analýza portfolia cenných papírů
Design and analysis of portfolios of securities
Abstract:
Předložená bakalářská práce má ve svém základu moderní teorie portfolia. Teoretický obsah práce pokrývá metody měření výnosu a rizika portfolia, základní optimalizační model Harryho Markowitze; modely ocenění kapitálových aktiv, například standardní model oceňování kapitálových aktiv nebo Fama-French tři-faktorový model; efekt diverzifikace systematického rizika při investování na mezinárodních kapitálových …moreAbstract:
Bachelor thesis is based on the modern portfolio theory. Theoretically covers methods of risk and return calculation; mean-variance optimization model; CAPM and Fama-French three factor model; international investing effect on portfolio systematic risk diversification. The project part of the thesis sets to construct and compare nine portfolios with different composition of assets, including large …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 11. 2015
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/54051
Thesis defence
- Date of defence: 23. 6. 2016
- Supervisor: Tomáš Čech
- Reader: Samy Metrah
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/54051
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Model oceňování kapitálových aktiv a jeho použití na vybraném kapitálovém trhu
David Nehoda -
Model pro oceňování kapitálových aktiv a jeho aplikace na britském dluhopisovém trhu
Nikola Velčevová -
Využití modelu oceňování kapitálových aktiv při obchodování na kapitálovém trhu
Marie VOSTALOVÁ -
Markowitzův model optimalizace portfolia
Šárka POSTLOVÁ -
Aplikace vícefaktorových modelů oceňování aktiv na českém kapitálovém trhu
Pavel Urbášek -
Odhad a ověření vícefaktorových modelů oceňování aktiv na německém kapitálovém trhu
Anna Terplyvcová -
Odhad a aplikace třífaktorového Fama-French modelu na vybrané odvětví na německém a anglickém kapitálovém trhu
Dita Špalková -
Comparative accuracy analysis of the CAPM model and its multifactor extensions in explaining the stock returns
Anton Goncharov