Portfolio management založený na reverzi k průměru – Ing. Tomáš Raputa
Ing. Tomáš Raputa
Master's thesis
Portfolio management založený na reverzi k průměru
Portfolio management based on mean reversion
Abstract:
Tématem této práce jsou možnosti využití přístupu na základě reverze k průměru k managementu investičního portfolia. V teoretické části jsou nejprve zavedeny definice a postupy k rozpoznání toho, jestli daná časová řada revertuje k průměru. V praktické části jsou následně tyto poznatky aplikovány při výběru investičních aktiv, jejichž selekce probíhá ze všech tříd aktiv denominovaných v USD. Dále je …moreAbstract:
The topic of this thesis is the application of mean reversion based approach for management of an investing portfolio. In the theoretical section we firstly introduce the method of how to recognize mean reverting assets. Furthermore in the practical section we apply these methods for selection of suitable asset classes out of those denominated in USD. Moreover an automatic trading system is introduced …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2014
Identifier:
https://is.muni.cz/th/tbq56/
Thesis defence
- Date of defence: 27. 6. 2014
- Supervisor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, Ph.D.
- Reader: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / field:
Finance and Accounting / Finance
Theses on a related topic
-
Influence of technical and fundamental analysis factors on crude oil prices, their trends and predictions research and investment project
Barbora BAZALOVÁ -
Možnosti využití modelů operujících s cash flow pro stanovení vnitřní hodnoty vybraného vzorku akcií obchodovaných v systému SPAD
Jiří Kachyňa -
Specifika finančních firem při určování vnitřní hodnoty akcie
Ivana Mathonová -
Komoditné trhy a ich perspektívy
Martin Veslár -
Vývoj kontraktů futures na vybraných trzích
Petra Rampová