Zpět na vyhledávání

Ing. Tomáš Raputa

Master's thesis

Portfolio management založený na reverzi k průměru

Portfolio management based on mean reversion
Abstract:
Tématem této práce jsou možnosti využití přístupu na základě reverze k průměru k managementu investičního portfolia. V teoretické části jsou nejprve zavedeny definice a postupy k rozpoznání toho, jestli daná časová řada revertuje k průměru. V praktické části jsou následně tyto poznatky aplikovány při výběru investičních aktiv, jejichž selekce probíhá ze všech tříd aktiv denominovaných v USD. Dále je …more
Abstract:
The topic of this thesis is the application of mean reversion based approach for management of an investing portfolio. In the theoretical section we firstly introduce the method of how to recognize mean reverting assets. Furthermore in the practical section we apply these methods for selection of suitable asset classes out of those denominated in USD. Moreover an automatic trading system is introduced …more
 

Keywords

Fundamentální analýza vnitřní hodnota Sharp ratio reverze k průměru autokorelace S& P 500 dluhopisy REITs zlato ropa Fundamental analysis intristic value mean reversion autocorrelation bonds gold oil
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2014
Identifier: https://is.muni.cz/th/tbq56/

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution