Zpět na vyhledávání

Jakub Slivoník

Diplomová práce

Modelování a predikce volatility devizových kurzů

Modeling and Forecasting the Volatility of Exchange Rates
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na modelování a predikci volatility devizových kurzů české koruny, polského zlotého a maďarského forintu. Pomocí aplikace EViews jsou odhadnuty nejlepší modely podmíněné heteroskedasticity pro každou zkoumanou měnu. Tyto modely jsou pak podrobeny testům normality, autokorelace a heteroskedasticity. Také jsou určeny nejlepší modely pro predikci volatility.
Abstract:
This master thesis focuses on the modeling and forecasting of exchange rate volatility of Czech koruna, Polish zloty and Hungarian forint. Having used the Eviews application, the best models of conditional heteroskedasticity have been estimated for each currency. These models are then subjected to tests for normality, autocorrelation and heteroskedasticity. Furthermore, the best forecasting volatility …více
 

Klíčová slova

Devizový trh volatilita modelování a predikce volatility ekonometrická verifikace modely podmíněné heteroskedasticity

Keywords

foreign exchange market volatility modeling and forecasting of volatility econometric verification autoregressive conditional heteroscedasticity models
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/96458

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Petr Seďa
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
Všechny práce