Úvěrové riziko a jeho řízení v kontextu hospodářského cyklu

Lukáš Kubesa

Diplomová práce

Credit risk management and business cycle

Anotace:

Diplomová práce na téma Úvěrové riziko a jeho řízení v kontextu hospodářského cyklu je rozdělena na čtyři základní kapitoly. V první kapitole bude popsáno poslání banky jako finančního zprostředkovatele a z toho plynoucí finanční rizika, jejich rozdělení a charakteristiky. Druhá kapitola se bude zabývat teorií hospodářského cyklu z pohledu hlavních ekonomických škol a vysvětlit pojem cenových bublin na trzích aktiv. Třetí kapitola bude analyzovat modely řízení úvěrového rizika ve finančních institucích včetně vlivu regulátora a regulatorních opatření Basel II. Zaměří se taky na úlohu ratingových agentur v řízení kreditního rizika. Poslední kapitola si klade za cíl analyzovat vývoj kreditního rizika bankovního sektoru v ČR, včetně makroekonomického kreditního modelu ČNB. Zaměří se hlavně na to, jakým způsobem výkyvy hospodářského cyklu úvěrové riziko ovlivňují.

Abstract:

This diploma thesis -- Credit risk management and business cycle -- is divided in four chapters. The first explains the purpose of bank as the financial intermediate and the main financial risk, which may results from its activities. The second part describes the theory of business cycle from the view of the main economic schools and clears up the problems of price bubbles on assets markets. The third part analyses the models and methods of credit risk management in the financial institution and the roles of regulatory authorities including the influence of Basel II. The last part concerns about credit risk development in bank sector in the Czech Republic including the ČNB macroeconomic credit risk model. The main focus is how the changes in business cycle development influence the credit risk.

Klíčová slova

řízení úvěrového rizika, hospodářský cyklus, úvěrové riziko

Keywords

credit risk management, business cycle, credit risk

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
• Vedoucí: Josef Jílek
• Oponent: Tomáš Munzi

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika