Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Kvarda

Master's thesis

Modelování volatility makroekonomických a finančních agregátů

Modelling volatility of macroeconomic and financial variables
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme tématu odhadu volatility makroekonomických a finančních agregátů a jejich vzájemné propojenosti. Pro účely práce jsme vybrali časové řady pětice států České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa a mezi zkoumané agregáty jsme zařadili sedm časových řad. V textu představujeme několik přístupů k modelování volatility a z nich vybíráme modely podmíněné heteroskedasticity …more
Abstract:
In this paper, we focus on modelling volatility of macroeconomic and financial variables and the relationship between them. For this purpose, we obtained data on seven time series for five countries: Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, and Germany. We show several types of volatility models and focus on autoregressive conditional heteroskedasticity, especially GARCH model and his variations. We …more
 

Keywords

Volatilita model GARCH model VAR Grangerova kauzalita finanční a makroekonomické agregáty modely podmíněné heteroskedasticity ztrátové funkce
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014
Identifier: https://is.muni.cz/th/vv1u0/

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution