Systematické a nesystematické riziko

Ivan Fedenko

Bakalářská práce

Systematic and Unsystematic Risk

Anotace:

Bakalářská práce se věnuje problematice systematického a nesystematického rizika.Obecně popisuje základní pojmy problematiky a klasifikaci rizik, přibližuje systematické a nesystematické riziko. Dále se věnuje obecným postupům řízení rizik, tj. identifikaci, ohodnocení, měření a snižování rizika. V rámci měření rizik je představena metody hodnoty v riziku (Value at Risk, CAPM). Přibližuje různé zajišťovací instrumenty pro řízení rizik. V neposlední řadě je velká pozornost věnována zkoumaní konkrétního podniku na existenci rizik.

Abstract:

Bachelor thesis deals with the issue of systematic and unsystematic risk. Generally, it describes the basic concepts and risks classification, approaching the systematic and unsystematic risk. It also reviews general risk management practices, i.e. the identification, assessment, measurement and reduction of risk. As a part of the risk measurement methods value at risk (VaR CAPM) method is being introduced. The thesis also deals with various hedging instruments for risk management. Finally, great attention is given to examining the existence of a particular enterprise risks.

Klíčová slova

Riziko, diversifikace, systematické riziko, nesystematické riziko, finanční riziko, měnové riziko, úroková sazba, inflace, likvidnost

Keywords

Diversification, Systematic risk, Unsystematic risk, Financial risk, Monetary risk, Interest rate, liquidity, liquidity risk, Shares

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc.
• Oponent: Karel Šrédl, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Provoz a ekonomika