Finančná stabilita a záťažové testy bánk v EÚ

Tomáš Fabian

Bachelor's thesis

Finanční stabilita a zátěžové testy bank v EU

Abstract:

Tato bakalářská práce pojednává o finanční stabilitě, která je v současnosti frekventovaným pojmem mezi ekonomickými, ale i politickými subjekty, hlavně v otázce jejího obnovování či udržování. Cílem této práce je vykreslení současných opatření EU na podporu finanční stability a analýza parametrů a výsledků posledního zátěžového testování EBA. Teoretická část rozebírá pojmy finanční stabilita a systémové riziko, kde další pozornost je věnována opatřením orgánů EU v reakci na poslední globální krizi, hlavně novému institucionálnímu uspořádání evropského dohledu a vznik makroobezřetnostní politiky. V praktické části se pojednává o zátěžových testech, jejich podstatě a funkci při udržování finanční stability. Jejím hlavním obsahem je komplexní analýza parametrů a výsledků zátěžového testování EBA 2014, které bylo součástí komplexního hodnocení ECB. Dále práce obsahuje analýzu a komparaci výsledků jednotlivých institucí ve vybraných zemích EU (Německa, Itálie, Irska). V závěru jsou zhodnocené konkrétní dopady, přínosy či nedostatky zátěžového testování.

Abstract:

Presented thesis deals with the financial stability and particularly with its recovery and maintaining, which has been lately discussed not only within economic community but also within policy makers. This thesis aims to outline current EU measures taken to bolster the financial stability and to analyze the parameters and the outcomes of the latest EBA stress tests. Theoretical part of the thesis discusses the definitions of the financial stability and the systemic risk. Moreover, it focuses on the countermeasures taken by the EU institutions after the global financial crisis, particularly on the new institutional structure of European oversight and the foundation of macroprudential policy. Empirical part of the thesis tackles the stress tests, their nature and functions designed to maintain the financial stability. Its fundamental part is a complex analysis of the parameters and outcomes of EBA stress testing 2014, which was the part of ECB Comprehensive Assessment. Furthermore, the thesis includes the analysis and comparison of the tests conducted by individual institutions in selected countries (Germany, Italy and Ireland). Final part of the thesis evaluates the concrete impacts, advantages and drawbacks of EU-wide stress testing.

Abstract:

Táto bakalárska práca pojednáva o finančnej stabilite, ktorá je v súčasnosti frekventovaným pojmom medzi ekonomickými, ale aj politickými subjektmi, hlavne v otázke jej obnovovania či udržiavania. Cieľom tejto práce je vykreslenie súčasných opatrení EÚ na podporu finančnej stability a analýza parametrov a výsledkov posledného záťažového testovania EBA. Teoretická časť rozoberá pojmy finančná stabilita a systémové riziko, kde ďalšia pozornosť je venovaná opatreniam orgánov EÚ v reakcii na poslednú globálnu krízu, hlavne novému inštitucionálnemu usporiadaniu európskeho dohľadu a vznik makroobozretnej politiky. V praktickej časti sa pojednáva o záťažových testov, ich podstate a funkcii pri udržiavaní finančnej stability. Jej hlavným obsahom je komplexná analýza parametrov a výsledkov záťažového testovania EBA 2014, ktoré bolo súčasťou komplexného hodnotenia ECB. Ďalej práca obsahuje analýzu a komparáciu výsledkov jednotlivých inštitúcií vo vybraných krajinách EÚ (Nemecka, Talianska a Írska). V závere sú zhodnotené konkrétne dopady, prínosy či nedostatky celoeurópskeho záťažového testovania.

Keywords

ECB, zátěžové testy, EBA, kapitálová přiměřenost, CET1, komplexní hodnocení, finanční stabilita

Keywords

stress tests, ECB, financial stability, Comprehensive Assessment, CET1, EBA, capital adequacy

Keywords

EBA, ECB, finančná stabilita, CET1, komplexné hodnotenie, kapitálová primeranosť, záťažové testy

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2014

Thesis defence

• Date of defence: 18. 6. 2015
• Supervisor: Kateřina Špániková
• Reader: Milan Matejašák

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance