Operační riziko v pojišťovně a přístupy k výpočtu jeho solventnostního kapitálového požadavku – Michal Vyskočil
Michal Vyskočil
Doctoral thesis
Operační riziko v pojišťovně a přístupy k výpočtu jeho solventnostního kapitálového požadavku
Operational risk in an insurance company and approaches to calculating its solvency capital requirement
Abstract:
Cílem disertační práce je podrobit porovnání standardní formule pro výpočet solventnostního kapitálové požadavku alokovaného na operační riziko s interním modelem za použití teorie extrémních hodnot. Dále pak porovnat interní modely založené na teorii extrémních hodnot a na analýze scénářů. Interní modely se zakládají na reálných datech anonymní pojišťovny působící na trhu střední a východní Evropy …moreAbstract:
The objective of the dissertation is to compare the standard formula for calculating the Solvency Capital Requirement allocated to operational risk with the internal model using the theory of extreme values. Furthermore, compare internal models based on the theory of extreme values and scenario analysis. Internal models are based on real database of an anonymous insurance company operating in the Central …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 9. 2022
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/88076
Thesis defence
- Date of defence: 2022
- Supervisor: Eva Ducháčková
- Reader: Petr Teplý, Erika Pastoráková
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
VYSKOČIL, Michal. \textit{Operační riziko v pojišťovně a přístupy k výpočtu jeho solventnostního kapitálového požadavku}. Online. Doctoral theses, Dissertations. Praha: University of Economics, Prague. 2022. Available from: https://theses.cz/id/lu4n7i/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/88076
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku pojišťovny v rámci Solventnosti 2
Ondřej NEVÍDAL -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL -
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku v rámci Solvency II
Anna Žiaková -
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II
Petra Matušková -
Implementace požadavků směrnice Solvency II
Michaela Nečasová -
Evaluation of Solvency Capital Requirement on Equity Risk
Bowen Tong -
Solvency II
Dalibor Trojek -
Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II
Petra Matušková