Analýza rizika strategického záměru vybrané společnosti

Monika Vajnerová

Master's thesis

Risk analysis of the strategic business plan of a selected company

Abstract:

Cílem diplomové práce je sestavit strategický finanční plán vybrané společnosti, identifikovat a vyhodnotit rizika mající vliv na formulovaný strategický záměr společnosti a navrhnout způsoby ošetření těchto rizik. V teoretické části práce jsou přiblíženy základní metodiky a nástroje strategického managementu, strategické analýzy a managmentu rizik, které jsou následně aplikovány na vybranou společnost v praktické části práce. Praktická část nejdříve představuje profil společnosti a její hlavní charakteristiky, následně formuluje hlavní strategická východiska a primární finanční cíl, jenž bude zkoumán v závěrečné simulaci Monte Carlo. V rámci strategické analýzy je využito metod PESTLE analýzy, Porterova modelu pěti konkurenčních sil, VRIN analýzy zdrojů, analýzy nejvýznamnějších funkčních oblastí společnosti, a nakonec finanční analýzy. Na základě výstupů ze strategické analýzy jsou identifikována rizika společnosti, jejichž významnost je vyhodnocena pomocí semikvantitativní analýzy. Následně je vyhotoven finanční plán společnosti, do nějž jsou promítnuty nejvýznamnější rizikové faktory, které ve formě scénářů vstupují do matematického modelu v rámci simulace Monte Carlo. Výsledkem simulace je míra pravděpodobnosti, se kterou vybraná společnost dosáhne formulovaného primárního strategického cíle finanční povahy. V závěru práce jsou navrženy možné způsoby ošetření identifikovaných rizik.

Abstract:

The aim of this master’s thesis is to compile the strategic financial plan of a selected company, to identify and evaluate risks affecting the declared strategic business plan of the company and to propose risk mitigation measures. Theoretical part of this thesis includes basic methods and tools of strategic management, strategic analysis and risk management which are applied on the selected company’s business model in the following practical part of the thesis. The practical part focuses on the company’s profile and basic information, then formulates a company’s strategic plan and its primary financial goal, which is tested by using the Monte Carlo simulation. The strategic analysis consists of PESTLE analysis, Porter’s five forces model, VRIN analysis of the company’s resources and lastly of financial analysis. Risks are identified based on the strategic analysis and their significance is evaluated in a semiquantitative risk analysis. After that a financial plan is created and the most significant risks are included in a mathematical model in the Monte Carlo simulation. Results of the Monte Carlo simulation show a degree of probability of the primary strategic goal fulfilment. In the conclusion the identified risks are evaluated, and the author suggests risk mitigation measures.

Keywords

strategické řízení, Analýza rizika, Simulace Monte Carlo, finanční plán

Keywords

strategic management, Risk analysis, Monte Carlo simulation, finacial planning

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2019

Thesis defence

• Date of defence: 27. 1. 2020
• Supervisor: Jindřich Špička
• Reader: Petr Boukal

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Management