Zpět na vyhledávání

Mgr. Vojtěch Zwardoń

Bakalářská práce

Úprava úvěrového ocenění

Credit Valuation Adjustment (CVA)
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme teoretickému konceptu CVA se zaměřením na tzv. Wrong way risk. V praktické části se zaměříme na ilustraci výpočtu a porovnání různých metod výpočtu a porovnání různých výsledků pro různé parametry produktů/portfolia. Součástí práce bude také vytvoření příslušných programových kódů v systému Matlab nebo SAS.
Abstract:
In this thesis we study CVA theoretical concept, focusing on the wrong way risk. In the practical section we illustrate the calculation and comparison of different methods of calculation and comparison of different results for different characteristics of products/portfolio. The work includes creating program codes in Matlab or SAS.
 

Klíčová slova

úprava úvěrového ocenění úvěrové riziko protistrany swap úvěrového selhání pravděpodobnost selhání ztráta v případě selhání forward Credit value adjustment Counterparty credit risk Credit default swap probability of default Loss given default forward
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/l4box/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Křivánková, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.