Zátěžové testy ČNB a modelování tržního rizika u velkých českých bank – Yuriy Fedynets
Yuriy Fedynets
Bachelor's thesis
Zátěžové testy ČNB a modelování tržního rizika u velkých českých bank
Stress tests conducted by Czech National Bank and market risk modelling in big Czech banks
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bankovních zátěžových testů a modelováním, měřením a řízením tržních rizik v bankovním sektoru. Teoretická část je zaměřena na popis druhů tržních rizik a modelů pro jejich měření, stávající regulaci, vysvětlení podstaty zátěžových testů a jejich klasifikaci. Výstupem obsaženým v praktické části je analýza zátěžových testů České národní banky v uplynulých …moreAbstract:
This bachelor thesis deals with bank stress testing practices and risk modelling, risk measurement and risk management in banking sector. The theoretical part is focused on definition and description of different types of market risk, models and instruments used for their measurement, regulation, explanation of the nature of stress tests and their further classification. Output of the practical part …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 3. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/71009
Thesis defence
- Date of defence: 21. 6. 2017
- Supervisor: Jan Šedivý
- Reader: Michal Dvořák
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/71009
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Value at Risk: Historická simulace, variančně kovarianční metoda a Monte Carlo simulace
Adam Felcman -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Risk management portfolia úrokových instrumentů
Martin Dolák -
Rozvoj metodiky managementu rizik se zaměřením na uplatnění simulace rizik
Aneta Hrabcová -
Zátěžové testy tržního rizika u vybraných subjektů v pojistném sektoru
Alena Gračková -
Zátěžové testy a jejich využití v praxi
Oleksandra Silantieva -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle