Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů – Bc. David Chval
Bc. David Chval
Bachelor's thesis
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
Comparison of continuous and discrete option pricing models in selected financial markets
Abstract:
Tato práce se zabývá srovnáním spojitých a diskrétních modelů používaných při oceňování opcí. Je zde srovnáván binomický a trinomický model s Black-Scholesovým a Mertonovým modelem. Cílem práce je popis těchto modelů a jejich následná aplikace na reálných datech. V první, teoretické části práce jsou popsány opce a následně odvozeny jednotlivé modely. V další, praktické části jsou tyto modely aplikovány …moreAbstract:
This thesis deals with comparision of continuous and discrete option pricing models. Binomial and Trinomial models are compared with Black-Scholes and Merton models. The aim of this thesis is description of this models and their subsequent application to real data. The first theoretical part describes options and derivation of this models. In the next practical part are these models applied to real …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016
Identifier:
https://is.vsfs.cz/th/s808g/
Thesis defence
- Date of defence: 8. 6. 2016
- Supervisor: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
- Reader: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
CHVAL, David. \textit{Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů}. Online. Bachelor's thesis. Praha: University of Finance and Administration. 2016. Available from: https://theses.cz/id/mzk67n/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Banking
Theses on a related topic
-
Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu
Břetislav Kůla -
Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem
Jiří Obhlídal -
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Michael Gatter -
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Binomický a trinomický model oceňování opcí
Martina ABRAHAMOVÁ -
Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy
Josef Beneš -
Aplikace pro zpracování statistických dat a oceňování opcí trinomickým modelem
Vladimír Říský -
Využití trinomického modelu k oceňování finančních opcí
Martin Weber