Ing. Jiří Kapinus
Diplomová práce
Analýza úrokových opcí
Analysis of interest rate options
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou úrokových opcí, zejména vysvětlením podstaty modelů jejich oceňování a možnostmi jejich využití. První a druhá kapitola jsou věnovány definování derivátů, příčinám jejich vzniku a vývoje. Ve třetí kapitole jsou popsány úrokové opce a jejich využití. Obsahem následujících dvou kapitol jsou modely oceňování opcí. V poslední části jsou uvedeny skupiny uživatelů …víceAbstract:
This diploma work is focused on problems of interest rate options, especially on the explanation of the basis of pricing models and possible ways of their use. The first and second chapter deal with defining derivatives and describing the history, causes of their origin and their development. Thirdly, a description of interest rate options and their use ise given. The analysis of options pricing formulas …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2006
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/hs3ho/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 7. 9. 2006
- Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakultaMagisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání
Práce na příbuzné téma
-
Financial derivatives as a tool for modern corporation
Andrzej Paweł Mieszkowicz -
Corporate Governance Failures in Trading Financial Derivatives
Anuar Turegeldiyev -
Valuation Methods of Interest Rate Options
Zuzana Pumprová -
The verification of valuation models of interest rate options
Zuzana Kobzová -
Modely krátkodobé úrokové míry a jejich aplikace
Pavel Doležel -
Faktorové modely v teorii portfolia
Lenka Rebendová -
Modely oceňování derivátů úrokové míry
Nela Štefková -
Dluhopisy a modely úrokových měr
Silvie Kafková