Anomálie na měnových trzích

Bc. Viktor Hřebačka

Master's thesis

Currency market anomalies

Anotácia:

Předmětem diplomové práce ,,Anomálie na měnových trzích" je analýza tržních anomálií, jejich přítomnosti na hlavních měnových párech a možností jejich využití pro investování. První, teoretická, část popisuje devizové trhy, teorii efektivních trhů a vybrané tržní anomálie. Druhá část testuje přítomnost anomálií za pomoci statistických a ekonometrických nástrojů. Třetí část měří ziskovost strategií odvozených z vyskytovaných anomálií a porovnává ji s výkonem jiných aktiv.

Abstract:

The goal of the submitted thesis: ,,Currency market anomalies” is to analyze the market anomalies, their presence in the main currency pairs and the possibilities of their usage for investing. The first, theoretical, part describes currency markets, efficient-market hypothesis and selected market anomalies. The second part tests for the presence of market anomalies by employing statistical and econometric tools. The third part measures the profitability of strategies derived from the present anomalies and compares it with the profitability of different asset classes.

Kľúčové slová

měnové trhy, forex, tržní anomálie, teorie efektivních trhů, investování, currency markets, market anomalies, efficient-market hypothesis, investing

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
• Vedúci: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
• Oponent: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance