Porovnání strategií technické analýzy na základě historických dat se současným vývojem na devizovém, akciovém a komoditním trhu

Václav Arnošt

Diplomová práce

Comparison of technical analysis strategies based on historical data with current course of foreign exchange, equity and comodity markets

Anotace:

Tato diplomová práce je zaměřena na testování optimálních strategií technické analýzy na šesti vybraných aktivech - dvou měnových párech, dvou akciových indexech a dvou komoditách. Na základě podrobnějších dat z let 2010 až 2012 je vytvořena optimální strategie pro jednotlivá aktiva. Strategie jsou následně optimalizovány a aplikovány na data z let 2012 až 2014. Cílem je porovnat úspěšnost strategií mezi obdobími a zhodnotit, zda úspěšně obchodovat na základě strategií vytvořených na historických datech i v budoucím období.

Abstract:

The goal of this diploma work is to verify historically successful strategies of technical analysis on current course of three major markets - foreign exchange, equity and comodity market. Strategies are built and optimized on 2010 to 2012 data for six financial instruments. Every strategy is based on indicators of technical analysis. The verification is made on 2012 to 2014 data and answers the question if it is possible to trade successfully in future according to the strategies based on historical success.

Klíčová slova

strategie, technická analýza, forex

Keywords

foerx, strategy, technical analysis

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 9. 2014
• Vedoucí: Petr Musílek
• Oponent: Tomáš Derner

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management