Optimalizace akciového portfolia pomocí dynamického programování – Tomáš Uvíra
Tomáš Uvíra
Master's thesis
Optimalizace akciového portfolia pomocí dynamického programování
Equity Portfoilo Optimization by Dynamic Programming Method
Abstract:
Cílem diplomové práce je porovnání a posouzení výhodnosti flexibilní dynamické optimalizační strategie s pasivní strategií „buy and hold“ při optimalizaci akciového portfolia pro tři modelové situace v tříletém investičním horizontu, přičemž kritériem hodnocení je střední hodnota funkce užitku. Stěžejní část této práce je věnována aplikaci dynamického modelu optimalizace akciových portfolií. Nejprve …moreAbstract:
The aim of the thesis is to compare and assess the benefits of flexible dynamic optimization strategies with passive strategy "buy and hold", while optimizing equity portfolio for three different scenarios in the three-year investment horizon, where the evaluation criterion is the mean value of the utility function. The main part of this work is devoted to the application of dynamic optimization model …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/96497
Thesis defence
- Date of defence: 29. 5. 2013
- Supervisor: Zdeněk Zmeškal
- Reader: Jiří Valecký
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
UVÍRA, Tomáš. \textit{Optimalizace akciového portfolia pomocí dynamického programování}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2013. Available from: https://theses.cz/id/nq2ttf/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Application of Python in Portfolio Optimization
Yize Li -
Portfolio Optimization in R
Daizhou Xian -
Dynamic Portfolio Optimization During Economic Recession
Matúš Porázik -
Portfolio Optimization with Application in Python
Meiyan Qu -
Portfolio Optimization at Hong Kong Stock Exchange
Jialei Xiong -
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Anlan Wang -
Portfolio optimization with quantitative and newspaper sentiment analysis
Nam Hoang -
Praktické ověření spolehlivosti některých modelů optimalizace portfolia
Lucie Heczková