Příprava algoritmů pro opční hedging – Bc. Martin Pašta
Bc. Martin Pašta
Bachelor's thesis
Příprava algoritmů pro opční hedging
Preparation of option hedging algorithms
Anotácia:
Práce popisuje tvorbu algoritmů pro opční hedging v podobě, která je vhodná pro softwarovou implementaci. Teoretická část práce obsahuje teoretický základ pro opční hedging v podobě vysvětlení oceňovacích modelů pro opce a strategií opčního hedgingu. Východiskem je Blackův-Scholesův model pro oceňování opcí včetně jeho předpokladů, dále Greeks, které popisují citlivost ceny opce na různé podkladové …viacAbstract:
The work describes creation of option hedging algorithms which are ready to implement in software applications. Theoretical part of work contains theoretical basis for option pricing and option hedging. It starts with continuous Black-Scholes pricing model and its prerequisites as well as Greeks describing option price sensitivity to various underlying parameters and delta hedging strategy. It is followed …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Identifikátor:
https://is.vsfs.cz/th/fscc4/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
- Vedúci: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
- Oponent: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Banking
Práce na příbuzné téma
-
Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy
Josef Beneš -
Využití trinomického modelu k oceňování finančních opcí
Martin Weber -
Blackův-Scholesův model oceňování opcí
Václav Král -
Black-Scholesův model oceňování opcí a jeho aproximace modelem binomickým
Michael Gatter -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý -
Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy
Josef Beneš -
Modely stochastické volatility
Martin Diviš -
Aplikace cenových modelů opcí v rámci CME
Galina Ruban