Zpět na vyhledávání

Alena Gračková

Master's thesis

Zátěžové testy tržního rizika u vybraných subjektů v pojistném sektoru

Market Risk Stresstesting in Selected Entities of Insurance Market
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení odolnosti vybraných investičních portfolií vytvořených na základě aproximací portfolií pěti subjektů v českém pojistném sektoru. K tomuto účelu jsou provedeny zátěžové testy tržního rizika na základě modelace různých zátěžových scénářů. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitolou je úvod, který je zaměřen na seznámení s cílem práce a její …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the evaluation of the resilience of selected investment portfolios created on the basis of approximations of the portfolios of five entities from the Czech insurance market. For this purpose, there is performed market risk stress testing based on the modeling of various stress scenarios. The diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter is an introduction …more
 

Keywords

zátěžové testy analýza scénářů tržní riziko investiční portfolio pojistný sektor aproximace simulace Monte Carlo Value at Risk ekonomický kapitál hladina významnosti

Keywords

stress testing scenario analysis market risk investment portfolio insurance market approximation Monte Carlo Simulation Value at Risk economic capital level of significance
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/143411

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2021
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Martina Novotná

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava