Bc. Tomáš Kuric

Master's thesis

Hestonův model

Heston model
Abstract:
In this diploma thesis we study the Heston model, one of the most well-known stochastic volatility models for asset price modelling. Its main use is to price option derivatives. The primary aim of the thesis is to describe its features mathematically, together with an implementation of the model for European-style options. The Heston model is derived from the Black-Scholes model, whose definition is …viac
Abstract:
V této diplomové práci se zabýváme Hestonovým modelem, jedním z nejznámějších modelů stochastické volatility pro popis ceny aktiva. Hlavní využití nachází při oceňování opčních derivátů. Primárním cílem práce je matematický popis jeho fungování, společně s jeho praktickou implementací pro opce evropského typu. Hestonův model vychází z Black-Scholesova modelu, k jehož definování směřuje první část práce …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta