Kateřina Nováková

Bachelor's thesis

Metody kvantifikace rizika při nastavení limitu expozice brokerských společností

Setting of the exposition limit for brokerage companies using risk quantifying methods
Abstract:
Tato práce je zaměřena na problematiku forexových společností, tedy zprostředkovatelů požadavků investorů na nákup či prodej měnových párů, jak nastavit správný limit na své měnové expozici. Velikost limitu ovlivňuje zisk a ztrátu společnosti při pohybu měnového kurzu a tato práce popisuje způsob, jak kvantifikovat riziko ztráty pomocí běžných finančních ukazatelů rizika jako Value at Risk a Expected …more
Abstract:
This thesis is focused on brokerage companies, the middlemen of investors' demands for buying and selling currency pair, and their problems of determining the proper limit on their currency exposition. The limit value has an influence on company's gains and losses resulting from exchange rate movement. The thesis describes a method how to quantify the risk of loss utilizing common financial indicators …more
 

Keywords

kvantifikace rizika simulační modely Expected Shortfall Value at Risk Forexová společnost

Keywords

simulation modeling Expected Shortfall Value at Risk risk quantification Brokerage company
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2016
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/70673

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: Jan Zouhar
  • Reader: Vladimír Holý

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70673