Aplikované metódy merania úrokového rizika na simulovanom portfóliu banky – Silvia Kňavová
Silvia Kňavová
Bakalářská práce
Aplikované metódy merania úrokového rizika na simulovanom portfóliu banky
Aplikované metody měření úrokového rizika na simulovaném portfoliu banky
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou metod měření úrokového rizika, kterému jsou při změně tržních úrokových sazeb vystaveny všechny bankovní instituce. Pojednává o důležitosti kvantifikace rizik k jejich správnému řízení. Charakterizuje jednotlivé metody měření úrokového rizika, které jsou v dnešní době nejvíce používány v bankách. Zaměřuje se hlavně na metodu zjišťující hodnoty v riziku Value at Risk …víceAbstract:
The Bachelor thesis is focused on analysis of methods for measuring interest rate risk, which is caused by changes in market interest rates. Nowadays it is exposed to all banking institutions. It discusses the importance of quantifying the risks for their proper management. Moreover, it describes the various methods of measuring interest rate risk, which are now used in most banks. It focuses mainly …víceAbstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou metód merania úrokového rizika, ktorému sú pri zmene úrokových sadzieb vystavené všetky bankové inštitúcie. Pojednáva o dôležitosti kvantifikácie rizík k ich správnemu riadeniu. Charakterizuje jednotlivé metódy merania úrokového rizika, ktoré sú v dnešnej dobe najviac používané v bankách. Zameriava sa najmä na metódu zisťujúcu hodnotu v riziku Value at Risk. V prvej …více
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2016
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/54238
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
- Vedoucí: Jakub Cibulka
- Oponent: Andrej Hoffman
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/54238
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Managing interest rate risk
Jiří Hrouda -
Risks associated with negative interest rates
Tobias Bücher -
Využití metod teorie portfolia pro sestavení oborového portfolia s potenciálem budoucího růstu
Matej Hrnčiřík -
Inovativní přístupy teorie portfolia
Matúš Horváth -
Analýza faktorového portfolia nejvíce likvidních cenných papírů na BCCP v závislosti na HDP, inflaci a PX 50
Róbert Toman -
Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Yihan Gu -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Řízení měnového rizika s využitím Value at Risk
Jana Sotáková