Algorithmic trading strategies focused on currencies

Tomáš NOVÁK

Bachelor's thesis

Algorithmic trading strategies focused on major currencies

Abstract:

I will compare multiple algorithmic trading strategies which are applied for trading USD/EUR, USD/JPY - The strategies are going to be backtested on various types of indicators such as Stocahstic oscillator, CMF indicator or ATR. - The strategies are going to be backtested on time series of the length of one year - The performance of the chosen algorithmic trading strategies (in terms of total revenues/losses) will be compared in the respective time-periods and overall and the buy and hold strategy will be used as a universal benchmark. Metody: - Excel platform will be employed for calculating indicators applied to foresee of future price movements. - The platform is going to be used for a purpose of creating the trading rules of algorithmic trading strategies. - An example of one of the implemented strategies is when the buy signal is generated when the value of Stocahstic oscillator < 20 and the sell singal is generated when Stocahstic oscillator >80. Data: - I will process the data acquired from the metatrader platform provided by GKFX brooker. - My work will take place in ideal conditions, where are applied only historical data - I will only consider 2017-2019 period for testing my strategies - The data will be also taken from: www.tradingeconomics.com - The frequency of the data used for the analysis is four hour data Key words: trade, algorithmic, indicator, strategy, currency

Abstract:

Budu porovnávat více algoritmických obchodních strategií, které se používají pro obchodování USD / EUR, USD / JPY být testován na různých typech indikátorů, jako je Stocahstic oscilátor, CMF indikátor nebo ATR. - Strategie budou zpětně testovány v časové řadě délka jednoho roku - Výkonnost vybraných algoritmických obchodních strategií (z hlediska celkových výnosů / ztrát) bude porovnána v příslušných časových obdobích a celkově a jako univerzální měřítko bude použita strategie nákupu a držení. Metody: - Platforma Excel bude použita pro výpočet ukazatelů aplikovaných na předvídat budoucí pohyby cen. - Platforma bude používána za účelem vytváření obchodních pravidel algoritmických obchodních strategií. - Příklad jednou z implementovaných strategií je, když je generován buy signál, když je hodnota Stocahstic oscilátoru <20 a sell singal je generován, když Stocahstic oscilátor> 80. Data: - Budu zpracovávat data získaná z metatraderové platformy poskytované brokerem GKFX. - Moje práce bude probíhat v ideálních podmínkách, kde jsou použity pouze historické údaje - pro testování svých strategií budu brát v úvahu pouze období 2017-2019 - data budou také převzata z: www.tradingeconomics.com - Frekvence údajů použitých pro analýzu jsou čtyři hodiny Klíčová slova: obchod, algoritmus, ukazatel, strategie, měna

Keywords

Algoritmické obchodování, měny, signál, forex

Jazyk práce: English

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Vedúci: Mgr. et Mgr. Jan Stoklasa, Ph.D.

Palacký University Olomouc

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / French oriented on applied economics