Šimon Škorňa

Master's thesis

Artificial Neural Networks in Space of Stock Returns: Volatility Prediction

Umělé Neurální Sítě ve Světe Akciových Výnosů: Predikce Volatility
Anotácia:
Několik GARCH modelů bylo odhadnuto na různých akciích, které patří do indexu S\&P 500. Nejlepší modely byly pak vybrány pro porovnání s nelineární kombinací jejich predikcí aby bylo možné demonstrovat, že i v situaci kde je jeden z těchto modelů dominantní, může být jejich nelineární kombinace přesnější na testovacích datech. Na kombinaci těchto GARCH modelů byla použita populární nelineární modelovací …viac
Abstract:
Different Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity models were estimated over various constituents of S\&P 500 index. Best performing estimated models were then picked up to demonstrate that even in the case when one of these models is dominant, a nonlinear combination of these models may perform better on out of sample data in certain cases. A popular nonlinear modeling technique …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2021
  • Vedúci: Petra Tomanová
  • Oponent: Vladimír Holý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81961