Ztráta informace při agregaci dat v modelech závazků neživotního pojištění – Jiří Koudelka
Jiří Koudelka
Master's thesis
Ztráta informace při agregaci dat v modelech závazků neživotního pojištění
LOSS OF EFFICIENCY OF ESTIMATES DUE TO to DATA AGGREGATION IN NON-LIFE INSURANCE LIABILITY MODELS
Abstract:
V této práce se zaměřujeme na porovnání dvou modelů pro výpočet IBNER rezervy. První z nich je založena na agregovaných datech tak, jak je to v pojišťovnách běžnou praxí. Zaměříme se především na Frequency-Severity model, který je odvozen od Chain-ladder metody. Na rozdíl od ní nám umožní studovat zvlášť vývoj počtu škod a vývoj průměrné výše škody, čehož využijeme při predikci relativní jednoleté …moreAbstract:
This thesis is focused on comparison of two models for calculation of IBNER reserve. The first model is based on aggregated data and it is worldwide commonly used. We focus on Frequency-Severity model, which is derived from chain-ladder method. The idea is to study separately frequency as well as severity of claims a and predict relative one-year change of reserve for open claims. The second model …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 9. 2015
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/74647
Thesis defence
- Date of defence: 27. 8. 2018
- Supervisor: Pavel Zimmermann
- Reader: Jiří Procházka
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/74647
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Theses on a related topic
-
Logistická regrese v systému Statistica
Tetiana Boiko -
Multinomická logistická regrese, Trojcestné ROC, VUS
Juraj Kapasný -
Model logistické regrese s fixními a smíšenými efekty v hodnocení kreditního rizika
Zuzana Matoušková -
Logistická regrese se smíšenými efekty a její aplikace v medicíně
Veronika HROUDOVÁ -
Využití logistické regrese a rozhodovacích stromů při úpravě credit scoringových modelů.
Martin Dechet -
Predikce výsledků esportových zápasů pomocí logistické regrese
Petr Rathouský -
Výstavba modelu logistické regrese v propenzitním modelování
Lucie Štefanová -
Logistická regrese
Filip Zlámal