Matěj Boruta
Bachelor's thesis
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Application of Monte Carlo simulations in banking
Abstract:
Bankovnictví je v současnosti vystaveno vysokým tržním rizikům. Jedním z těchto rizik je například výskyt negativní úrokové míry v EU. Je důležité používat při měření bankovních rizik sofistikované moderní metody, které nám umožní riziko změřit a následně i řídit. Jednou z těchto metod je metoda Monte Carlo. V této bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu a 3, 6 a 12 měsíční predikci úrokové sazby …moreAbstract:
Currently, banking is exposed to huge market risks. One of those risks is occurrence of negative interest rates in the EU. Nowadays, it is important to use sophisticated and modern measurement tools and approaches to measure and manage banking risks. One of those methods is Monte Carlo simulation. This bachelor thesis is aimed at analysis and prediction of 3-month maturity Prague Interest Offer Rate …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2016
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/52881
Thesis defence
- Date of defence: 31. 1. 2017
- Supervisor: Petr Teplý
- Reader: Vojtěch Fučík
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/52881
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Theses on a related topic
-
From Static to Dynamic Valution: Unlocking the Potential of Monte Carlo Simulations for Discounted Cash Flow Model
Matěj Burian -
Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo
Radoslav Brunovský -
Monte Carlo Simulations Applied to Uncertainty in Measurement
Tomáš Vodička -
Monte Carlo method for evaluating cryptocurrency options
Diana Catherine Castro Ortegate -
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Šimon Slanina -
Modelování nejistoty parametrů pravděpodobnostních rozdělení v simulacích Monte Carlo
Adriana CRHONKOVÁ -
Modelování závislostí mezi rizikovými faktory v simulaci Monte Carlo
Barbora SEDLÁČKOVÁ -
Simulace Monte Carlo v MS Excel
Lukáš HÉŽA