David Chval

Master's thesis

Pricing of financial derivatives using PDEs

Oceňování finančních derivátů pomocí parciálních diferenciálních rovnic
Anotácia:
Tato diplomová práce popisuje metody oceňování derivátů založené na použití parciálních diferenciálních rovnic. Cílem této práce je ukázat, že metody založené na použití parciálních diferenciálních rovnic mohou být vhodnou alternativou k široce rozšířené Monte-Carlo metodě. První dvě kapitoly poskytují teoretický základ, který je důležitý k porozumění celého tématu. V dalších částech je pak popsána …viac
Abstract:
This diploma thesis describes derivative pricing methods based on partial differential equations. The aim of this thesis is to show that methods based on partial differential equation can be a suitable alternative to the widely used Monte-Carlo method. First two chapters provide the theoretical background that is needed for grasping the whole topic. In the following parts is described finite difference …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedúci: Marek Kolman
  • Oponent: Jiří Málek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74917