Radek Moravec

Diplomová práce

Oceňování opcí a variance gama proces

Option Pricing and Variance Gamma Process
Anotace:
Předložený text pojednává o problematice oceňování opcí prostřednictvím formulování čtyř oceňovacích modelů. Jedná se o syntézu náročného matematického aparátu s neustálým přihlížením k ekonomickému pozadí řešeného problému. Binomický model notně zjednodušuje realitu, přesto nachází uplatnění v teorii i praxi. Black-Scholesův model je vybudován na spojité dynamice ceny akcie a na normalitě její výnosnosti …více
Abstract:
The submitted work deals with option pricing. Mathematical approach is immediately followed by an economic interpretation. The main problem is to model the underlying uncertainities driving the stock price. Using two well-known valuation models, binomial model and Black-Scholes model, we explain basic principles, especially risk neutral pricing. Due to the empirical biases new models have been developped …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Jiří Málek
  • Oponent: Igor Paholok

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22737