Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB – Martin Dúbravský
Martin Dúbravský
Bachelor's thesis
Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Parametrický odhad modelu GARCH v prostředí Matlab
Anotácia:
Konstantnost rozptylu v čase, nepatří mezi charakteristické vlastnosti časových řad finančních výnosů. Motivem této práce je proměnlivost rozptylu výnosů v čase. V teoretické části jsou popsány teoretické základy modelů GARCH a jeho modifikací. V praktické části jsou na pěti aktivech odhadnuty, pomocí metody maximální věrohodnosti, parametry modelů z rodiny GARCH. Mezi aktivy jsou zastoupeny akciové …viacAbstract:
Timely invariant variance is known not to be stylized fact of financial returns data. Motive of this bachelor thesis is to study financial data's typical variability of variance. In theoretical part, assumtions of GARCH models and its extensions, are summarized. GARCH family models' parameters are estimated, using maximum likelihood are estimated in empirical part. These models are estimated and evaluated …viacAbstract:
Konštantnosť rozptylu v čase, nepatrí medzi charakteristické vlastnosti časových radov finančných výnosov. Motívom tejto práce je premenlivosť rozptylu výnosov v čase. V teoretickej časti sú popísané teoretické základy modelu GARCH a jeho modifikácií. V praktickej časti sú na piatich aktívach odhadnuté, pomocou metódy maximálnej vierohodnosti, parametre modelov z rodiny GARCH. Medzi aktívami sú zastúpené …viac
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2016
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70707
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
- Vedúci: Van Quang Tran
- Oponent: Vojtěch Fučík
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70707
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Ověřování normality pro složitější než nezávislá a stejně normálně rozdělená data
Jan Bubeníček -
Comparison of a multi-model database with its single-model variants
Michal Merjavý -
Model reálného hospodářského cyklu vs. novokeynesiánský model
Vlastimil Reichel -
Credit score model via GAS model and logistic regression
Nela Hendrichová -
Dvou-osý model jízdní dynamiky vozidla pro simulační model AEScar
Radim Huška -
Model-predictive control of helicopter model
Matěj ŠMÍD -
Model uncertainty in ECB: application of Bayesian model averaging with the extended list of economic indicators
Hasmik Margaryan -
Business model validation: Practical assessment of an early-stage digital business model
Magnus Lütt