Modelování extrémních událostí – Bc. Natália Gažová
Bc. Natália Gažová
Diplomová práce
Modelování extrémních událostí
Modelling extremal events
Abstract:
This thesis deals with extreme value analysis. Two approaches to modelling extreme events are concerned in this text - block maxima method and peaks-over-threshold. In the first part, a theoretical background is given which is essential for further applications. Afterwards, modelling of insurance data is studied. Both above-mentioned methods as well as the comparison of results are included in the …víceAbstract:
V této diplomové práci se věnujeme analýze extrémních událostí. V modelování využíváme dvě metody, konkrétně metodu blokových maxim a metodu založenou na překročení určité meze. Úvodní část obsahuje teoretické seznámení s oběma metodami, což je důležité pro dostatečné pochopení při dalších aplikacích. Praktická část se soustředí na analýzu pojistných dat oběma způsoby s následným porovnáním výsledků …víceKlíčová slova
teorie extrémních hodnot metoda blokových maxim zobecněné rozdělení extrémních hodnot sféra přitažlivosti peaks-over-threshold zobecněné Paretovo rozdelení extreme value theory block maxima method generalised extreme value distribution domain of attraction generalised Pareto distribution
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/z8xj5/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 6. 2. 2019
- Vedoucí: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.
- Oponent: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika
Práce na příbuzné téma
-
Zobecněné a normální inverzní Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti
Jana Štrosová -
Odhady a testy zhody pro zovšeobecněné Poissonovo rozdělení
Martin Tláskal -
Některá smíšená rozdělení použivané v pojišťovnictví
Filip Jareš -
Odhady parametru zobecněného exponenciálního rozdělení pomocí Bayesovského přístupu
Lukáš ŠAŠEK -
Bayesovské odhady parametru zobecněného exponenciálního rozdělení
Lukáš ŠAŠEK -
Rekonstrukce rozdělení pravděpodobnosti z odhadů zobecněných momentů
Martin Špetlík -
Teorie extrémní hodnoty
Adam Pelinka -
Teorie extrémních hodnot
Kristína Sámelová