Zpět na vyhledávání

Tomáš OSVALD

Bachelor's thesis

Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms

Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms
Abstract:
In this thesis, we focus on calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms. First we introduce evolutionary algorithms and types of initialization of a new population, that has an important impact on the algorithm. In methodology, we describe each step of the genetic algorithm, set the test functions and focus on stochastic volatility models. An implementation part …more
Abstract:
V této práci se zabýváme kalibrací modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů. V úvodu nastíníme problém evolučních algoritmů a typy inicializačních populací, které mají velký vliv na výsledek algoritmu. V práci popisujeme jednotlivé kroky genetického algoritmu, stanovýme si testovací funkce a zabýváme se modely stochastické volatility. Součástí práce je i modifikace genetického …more
 

Keywords

kvazi-evoluční algoritmus evoluční algoritmy genetický algoritmus inicializační techniky kalibrace modelů
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

OSVALD, Tomáš. Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=72217 Reference to the local database file of the institution