Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms – Tomáš OSVALD
Tomáš OSVALD
Bachelor's thesis
Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms
Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms
Abstract:
In this thesis, we focus on calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms. First we introduce evolutionary algorithms and types of initialization of a new population, that has an important impact on the algorithm. In methodology, we describe each step of the genetic algorithm, set the test functions and focus on stochastic volatility models. An implementation part …moreAbstract:
V této práci se zabýváme kalibrací modelů stochastické volatility pomocí kvazi-evolučních algoritmů. V úvodu nastíníme problém evolučních algoritmů a typy inicializačních populací, které mají velký vliv na výsledek algoritmu. V práci popisujeme jednotlivé kroky genetického algoritmu, stanovýme si testovací funkce a zabýváme se modely stochastické volatility. Součástí práce je i modifikace genetického …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 7. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
- Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
OSVALD, Tomáš. \textit{Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms}. Online. Bachelor's thesis. Plzeň: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences. 2017. Available from: https://theses.cz/id/w1mbex/.
The right form of listing the thesis as a source quoted
OSVALD, Tomáš. Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědVázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
University of West Bohemia
Faculty of Applied SciencesBachelor programme / field:
Mathematics / Mathematics and Management
Theses on a related topic
-
Využití technik genetických algoritmů a dolování z dat v testování paralelních programů s využitím vkládání šumu
Hana Šimková -
Využití technik genetických algoritmů a dolování z dat v testování paralelních programů s využitím vkládání šumu
Hana Šimková -
Využití systému ECJ pro Evoluční výpočetní techniky
Michal Koudela -
Kalibrace kamery pomocí evolučních algoritmů
Jan Klečka -
Konstrukce parametrického modelu víka zavazadlového prostoru na modelu AFD Car
Štěpán REJHON -
Syntéza a biologická aktivita nových 2,6,9-trisubstituovaných derivátů purinů jako potencionálních inhibitorů acetylcholin a butyrylcholinestaráz s neuroprotektivní aktivitou v in vitro modelu modelu Huntingtonovy choroby
Helena KORDINOVÁ -
Testování ochran modelu rozvodny na fyzikálním modelu distribuční soustavy
Ondřej Pražák -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý