Nikita Tumanov
Master's thesis
Konvexita a možnosti arbitráže
Convexity Arbitrage
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou arbitráže, která je založená na konvexitě dluhopisů. Cílem práce je definovat arbitrážní pozici, sestavit podle ní příslušné portfolio dluhopisů, otestovat vytvořené portfolio z hlediska výnosnosti v rámci teoretického modelu a za použitím empirických dolarových a eurových výnosových křivek. První část se věnuje základním pojmům tématiky arbitráže. Druhá část …moreAbstract:
The diploma thesis is focused on arbitrage, which is based on the convexity of bonds. The aim of the thesis is to define arbitrage positions, to compile the relevant portfolio of bonds, to test the created portfolio in terms of profitability within the theoretical model and using empirical dollar and euro yield curves. The first part deals with the basic concepts of arbitrage. The second part introduces …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/79123
Thesis defence
- Date of defence: 6. 2. 2020
- Supervisor: Bohumil Stádník
- Reader: Petra Budská
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/79123
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Theses on a related topic
-
Maturity mismatching and its impact on the yield curve
Petr Němec -
Modeling the yield curve with applications for government bonds
Michaela Kulíšková -
Yield Curve Constructions
Vilém Antas -
The impacts of fiscal developments on the yield curve
Veronika Vránová -
Výnosová křivka dluhopisů
Beáta Hynková -
Výnosová křivka s nulovým kuponem
Antonín Zapletal