Nanmei Liang

Master's thesis

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Abstract:
The goal of this thesis is to compute and compare the value of capital requirement for unexpected losses based on credit risk of ten debt assets portfolio under Basle Ⅰ, Basel Ⅱ and Basel Ⅲ and the value of economic capital by using CreditMetrics^TM model.
Abstract:
The goal of this thesis is to compute and compare the value of capital requirement for unexpected losses based on credit risk of ten debt assets portfolio under Basle Ⅰ, Basel Ⅱ and Basel Ⅲ and the value of economic capital by using CreditMetrics^TM model.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Haochen Guo

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance