Martin Urban

Master's thesis

Determinace kreditního rizika u portfolia dluhových aktiv

Determination of Credit Risk for Debt Assets Portfolio
Abstract:
Diplomová práce se zabývá stanovením kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika dle Basilejských dohod a ekonomického kapitálu dle metodologie CreditMetricsTM na portfoliu korporátních dluhopisů německých firem obchodovaných na Frankfurt Stock Exchange. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první (teoretické) části jsou charakterizována finanční rizika. Největší část …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the determination of the regulatory capital requirement for covering unexpected losses from credit risk according to Basel agreements and economic capital by CreditMetrics methodology on portfolio of corporate bonds of German companies traded on the Frankfurt Stock Exchange. The work is divided into two main parts. In the first (theoretical) part, there are characterized …more
 

Keywords

kreditní riziko kapitálový požadavek Basel I Basel II Basel III standardní metoda základní metoda vnitřních ratingů CreditMetrics ekonomický kapitál

Keywords

credit risk capital requirement Basel I Basel II Basel III standardized approach foundation internal ratings based CreditMetric economic capital
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/102357

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Pavla Vodová

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava