Zpět na vyhledávání

Bc. Jaroslav Lábr

Bakalářská práce

Diskrétní modelování Blackovy-Scholesovy formule

Discrete modeling of the Black- Scholes formula
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je provést s využitím výpočetních nástrojů diskrétní simulaci vývoje cen opcí. Začátek práce je věnován historii a úvodu do teorie opcí. Následuje část věnovaná Blackovu-Scholesovu modelu, ve které jsou uvedeny předpoklady. Závěr práce se věnuje diskrétní simulaci vývoje cen opcí pomocí Blackovy-Scholesovy formule.
Abstract:
The goal of this thesis is discrete modeling of the Black-Scholes formula. In the first part are described the history and the basics of option theory. Following part deals with Black-Scholes model, derivation of the Black-Scholes equation. The last part of the thesis is discrete simulation of the evolution of options prices using the Black- Scholes formula.
 

Klíčová slova

opce oceňování opcí Blackův-Scholesův model
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. David Brebera

Citační záznam

Citovat tuto práci
Jak správně citovat práci

Lábr, Jaroslav. Diskrétní modelování Blackovy-Scholesovy formule. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=29280 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce