Tvorba a analýza portfólia cenných papierov – Adriana Filipová
Adriana Filipová
Bakalářská práce
Tvorba a analýza portfólia cenných papierov
Tvorba a analýza portfolia cenných papírů
Anotace:
Cílem práce je vytvoření optimálního portfolia na základě Markowitzových principů využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a srovnání dosažených výkonností portfolií mezi sebou a v porovnání s očekávanými hodnotami modelů. Použitím lineární regresní analýzy kvantifikuji závislost rizikové prémie cenných papírů a jednotlivých faktorů - prémií modelů. Ohodnotím …víceAbstract:
The main aim of the thesis is to perform portfolio selection based on principles of Markowitz portfolio theory using ex-post approach, CAPM model, three factor and five factor Fama-French model and to compare their achieved performance with each other and with their expectd values. Intensity of relationship between equity risk premiums and each of the factors - premiums is estimated using linear regression …víceAbstract:
Cieľom práce je vytvorenie optimálneho portfólia na základe Markowitzových princípov využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a zrovnanie dosiahnutých výkonností portfólií medzi sebou a v porovnaní s očakávanými hodnotami modelov. Použitím lineárnej regresnej analýzy kvantifikujem závislosť rizikovej prémie cenných papierov a jednotlivých faktorov - prémií …víceKlíčová slova
CAPM Fama-French 3-faktorový model Fama-French 5-faktorový model diverzifikace teorie portfolia model oceňování kapitálových aktiv
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/70956
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
- Vedoucí: Tomáš Čech
- Oponent: Martin Krajhanzl
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/70956
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Model oceňovania kapitálových aktív CAPM a jeho využitie v praxi
Vladimír Krempaský -
Moderná teória portfólia a modely oceňovania kapitálových aktív
Martina Košťálová -
Model oceňování kapitálových aktiv a jeho použití na vybraném kapitálovém trhu
David Nehoda -
Model pro oceňování kapitálových aktiv a jeho aplikace na britském dluhopisovém trhu
Nikola Velčevová -
Oceňování lidských aktiv podniku se zvláštním zřetelem na oceňování lidských aktiv znalostního podniku
Iveta Filipová -
Aplikace vícefaktorových modelů oceňování aktiv na českém kapitálovém trhu
Pavel Urbášek -
Využití modelu oceňování kapitálových aktiv při obchodování na kapitálovém trhu
Marie VOSTALOVÁ -
Odhad a ověření vícefaktorových modelů oceňování aktiv na německém kapitálovém trhu
Anna Terplyvcová