Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích – Bc. Jana FOUSOVÁ
Bc. Jana FOUSOVÁ
Master's thesis
Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích
neuveden
Financial derivatives - their pricing and applications in the corporate finance
Abstract:
Předložená práce je zaměřena na finanční deriváty, jejich charakteristiku a základní modely jejich oceňování. Důraz je kladen především na charakteristiku a oceňování opčních termínových operací. V teoretické části jsou definovány finanční deriváty, jejich vývoj a klasifikace. Je provedeno rozčlenění derivátů na pevné a opční termínové operace, které je důležité pro určení způsobu ocenění. Praktická …moreAbstract:
The submitted work is focused on financial derivatives, their characteristics and basic models of their valuation. The focus is primarily on the characteristics and the valuation of futures options operations. In the theoretical part, financial derivatives are defined including, their evolution and classification. A breakdown of derivatives into solid futures and options is carried out, which is important …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
- Supervisor: Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.
Citation record
The right form of listing the thesis as a source quoted
FOUSOVÁ, Jana. Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomickáUniversity of West Bohemia
Faculty of EconomicsMaster programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management
Theses on a related topic
-
Rychlá Fourierova transformace a její využití při oceňování evropských spreadových opcí
Daniil Bladyko -
Komparace použitelnosti trinomických modelů k oceňování opcí pro dvě vybrané evropské burzy
Josef Beneš -
Oceňování finančních derivátů
Barbora Brodová -
Řešení rovnic oceňování opcí rozvojem pomocí systému ortogonálních polynomů
Kateřina FILIPOVÁ -
Stochastické rovnice a numerické řešení modelu oceňování opcí
Adam Janečka -
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem
Jiří Obhlídal -
Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu
Břetislav Kůla