Bc. Kamil Babula

Master's thesis

Bayesovský přístup k identifikaci dynamických ekonomických modelů

A Bayesian approach to the identification of dynamic economic models
Abstract:
Ve své práci se zabývám bayesovskými odhady dynamických modelů finanční volatility. Na začátku vysvětluji, co to volatilita je, představuji některé její typické vlastnosti a popisuji model GARCH používaný k jejímu odhadu. Další část pojednává o bayesiánské ekonometrii, vysvětluji její základní teoretické koncepty, a pak některé praktické postupy při jejím odhadování. Na konec tyto dvě věci skloubím …more
Abstract:
In my thesis I am concerned with A Bayesian approach to the identification of dynamic models of financial volatility. At the beginning I explain what volatility is, present some of basic properties of volatility and describe GARCH model, which is often used to estimate volatility. Next part deal with Bayesian econometrics, I explain its basic theoretical ideas and some practical guides for Bayesian …more
 

Keywords

GARCH model volatilita finančních dat bayesiánská ekonometrie bayesiánské numerické metody
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2010
Identifier: https://is.muni.cz/th/tw0vh/

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.