Likvidita komerčnej banky a vybrané modely jej riadenia

Bc. Matěj Švehlík

Diplomová práce

Liquidity of commercial banks and selected models of its management

Anotace:

Diplomová práce je zaměřena na oblast likvidity v oblasti komerčních bank. Nejdříve je definován pojem likvidita a popsána její provázanost s rizikem úvěrovým a tržními riziky. Dále je věnována pozornost položkám bilance banky s ohledem na zdroje likvidity a možné činitele problémů s likviditou. Předmětem druhé části jsou způsoby měření rizika likvidity včetně aplikace na reálná data a metody řízení. Závěr je věnován regulatorním požadavkům a způsobům měření tohoto rizika Českou národní bankou.

Abstract:

The thesis is aimed at the field of commercial banks liquidity. First is the definition set and performed the description of its connection to the credit risk and the market risks. Further is the focus moved to the balance-sheet items with the consideration of the sources of liquidity and possible causes of the liquidity problems. Second part deals with the means of quantification, included the real data application. Last section is oriented to the regulatory requirements and the quantification of the liquidity risk by the Czech state bank.

Klíčová slova

likvidita, riziko likvidity, řízení rizik, financování, gap, liquidity, liquidity risk, risk management, funding

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
• Vedoucí: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
• Oponent: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance