Vypracování souboru procedur s finančním zaměřením - především na oceňování opcí – Bc. Martin BLAŽEK
Bc. Martin BLAŽEK
Master's thesis
Vypracování souboru procedur s finančním zaměřením - především na oceňování opcí
Development of a set of financially oriented procedures - with focus on option pricing
Anotácia:
Předložená práce je zaměřena na charakteristiku a klasifikaci opčních derivátů a na modely pro jejich oceňování. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů finanční matematiky, analýzu a charakteristiku finančních derivátů a odvození modelů pro ocenění opcí. V praktické části jsou pak pomocí matematického softwaru Mathematica, Wolfram Research, Inc. modely pro oceňování opcí naprogramovány …viacAbstract:
The presented work is focused on the characterization and classification of option derivatives and models for their pricing. The theoretical part focuses on explanation of basic concepts of financial mathematics, analysis and characterization of financial derivatives and derivation of option pricing models. In the practical part, option pricing models are programmed using mathematical software Mathematica …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999
Obhajoba závěrečné práce
- Vedúci: Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.
Citační záznam
Jak správně citovat práci
BLAŽEK, Martin. Vypracování souboru procedur s finančním zaměřením - především na oceňování opcí. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická
Plný text práce
Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomickáVázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
University of West Bohemia
Faculty of EconomicsMaster programme / odbor:
Systems Engineering and Informatics / Information Systems Management
Práce na příbuzné téma
-
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem
Jiří Obhlídal -
Ocenění opce pomocí binomického a Black – Scholesova modelu
Břetislav Kůla -
Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů
David Chval -
Mertonův model a jeho verifikace
Stanislav Mendroch -
Tvorba webové aplikace pro srovnání Blackova-Scholesova modelu a binomického modelu ve vazbě na finanční trhy
Jiří Černý -
Finanční deriváty: Teorie opcí, strategie a výpočet binomickým modelem
Filip Strohwasser -
Aplikace cenových modelů opcí v rámci CME
Galina Ruban