Jiří Škop

Disertační práce

MAKRO-FINANČNÍ MODELOVÁNÍ VÝNOSOVÉ KŘIVKY - APLIKACE NA ČESKÁ DATA

Macro-finance modeling of yield curve - Czech analysis
Anotace:
Disertační práce se zabývala makro-finančními modely české výnosové křivky, které ji umožňují modelovat jako celek a které patří do skupiny vícefaktorových modelů, kde jednotlivé faktory jsou nepozorovatelné či latentní veličiny. Tyto veličiny pak obvykle nesou intuitivní název jako je úroveň, sklon či zakřivení. Společné makro-finančním modelům je to, že se nepokouší pouze zachytit výnosovou křivku …více
Abstract:
This doctoral thesis devotes itself to macro-finance models of the Czech yield curve that enable the modeling of the yield curve as a whole and belong to the group of multi-factors models. These factors are unobservable or latent variables, and are intuitively called level, slope and curvature. Macro-finance models not only fit the yield curve through the use of latent factors, but they also try to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2005

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2010
  • Vedoucí: Martin Mandel
  • Oponent: Jan Kodera, Luboš Komárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27949